## 概要
LLM Wiki id=430 検証候補No.2「ダブルボトム/ダブルトップ反転」を backtrader で自前バックテスト。**勝率は出たが期待値マイナス**で、現状エッジ確認できず。ただしNo.1（シグナル0）と違い「動いて改善余地がある」戦略。

## 検証環境
- ツール: backtrader 1.9.78（/home/ubuntu/workspace/trade-backtest/double_bottom_top.py）
- データ: yfinance 5分足 直近5日、JPYクロス3通貨（USDJPY/EURJPY/GBPJPY）で試行数確保
- 検出: スイングポイント(±5本局所極値)で直近2安値(高値)がtol=15pips以内に揃い、間のピーク=ネックライン。ブレイク直後にエントリー
- 利確=ネックラインからパターン高さ分 / 損切り=2点目安値割れ+3pips（id=430のロジック通り）

## 結果
| 通貨 | 約定 | 勝率 | 損益 | RR実測 |
|------|------|------|------|--------|
| USD/JPY | 10 | 70% | +31円 | 0.46 |
| EUR/JPY | 19 | 47% | -893円 | 0.55 |
| GBP/JPY | 21 | 38% | -1571円 | 0.73 |
| **合計** | **50** | **48%** | **-2433円** | 〜0.5 |

## 結論: 現状エッジなし（ただし改善余地あり）
1. **勝率48%・トータル負け** = 元動画の「勝率65%・RR2.0」とは乖離。実測RRは0.5前後（平均利益＜平均損失）
2. **勝率が高くても RR<1 なら負ける**を実データで実証 → trends-trade.md「勝率より期待値・RR」の設計原則が正しいことの裏付け
3. RRが理論(>1狙い)と逆(0.5)なのは、ネックラインブレイク初動の**ダマシ（押し戻し）**を踏んでいる可能性
4. 通貨ペアで勝率バラつき大(38〜70%)・サンプル50は統計的に不十分=「たまたま」の域

## 教訓（途中で踏んだ実装バグも価値）
- **backtrader 証拠金バグ**: 初期資金10万で1万通貨(158万円規模)を建てようとし全注文 `Margin` 拒否→約定0。資金1000万・1000通貨に修正で解決。**バックテストは「約定したか」を notify_order で必ず確認**（シグナル数だけ見ると騙される）

## 次アクション（エッジを出すための改善仮説）
- ブレイク**確定足**でなく「ブレイク後の押し目（リテスト）」でエントリーしてダマシ回避
- 上位足トレンドフィルタ追加（逆張りパターンを順張り方向のみに限定）
- TP/SLの最適化（現状RR0.5→建値トレーリング等）
- **長期1分足データの確保が本検証には必須**（5日50件では判定不能）

## 関連
- LLM Wiki id=430（FX戦略カタログ）, id=437（検証#1 ロンドンNY初動=シグナル0）
- コード: /home/ubuntu/workspace/trade-backtest/double_bottom_top.py