## 概要
検証#2（id=439, 5分足5日50件で判定不能）の続き。**長期1時間足3年データ**で本検証し、改善仮説（上位足トレンドフィルタ）の効果と、**スプレッドコストの決定的影響**を実証した。

## 検証環境
- ツール: backtrader 1.9.78 / double_bottom_h1.py
- データ: yfinance 1時間足 730日（~3年）JPYクロス3通貨。各17000本超
- ※1分足は yfinance で8日上限のため不可。1時間足は3年取得可能でスイング系には十分
- 戦略: ダブルボトム/トップ（id=430）。改善: 200SMAトレンドフィルタ追加（逆張りを大局トレンド方向のみに限定）

## 結果1: トレンドフィルタの効果（生PnL・コスト無視）
| 条件 | 約定 | 勝率 | 生PnL | 生期待値 |
|------|------|------|-------|---------|
| baseline(フィルタ無) | 1175 | 57% | **-4,759円** | -4.1円/回 |
| **trend_filter(200SMA)** | 827 | 58% | **+7,271円** | **+8.8円/回** |

→ **上位足トレンドフィルタだけで負け→勝ちに転換**。3通貨すべて一貫してプラス。設計原則「逆張りは順張り方向のみに限定」が効いた。

## 結果2: スプレッドコスト込み（保守的: USD1.0/EUR1.5/GBP2.5 pip）
| 通貨 | 生PnL | スプレッド | 純損益 | 純期待値 |
|------|-------|-----------|--------|---------|
| USD/JPY | +2,167 | -2,630 | -463 | -1.8円/回 |
| EUR/JPY | +2,641 | -4,335 | -1,694 | -5.9円/回 |
| GBP/JPY | +2,463 | -6,875 | -4,412 | -16.0円/回 |
| **合計** | +7,271 | -13,840 | **-6,569** | **-7.9円/回** |

→ **スプレッドを引いた瞬間、勝ち(+7271)→負け(-6569)に転落**。

## 結論（儲かるシステム作りの最重要教訓）
1. **「バックテストで勝てても本番で負ける」の正体を数字で証明**: エッジ(生+8.8円/回) < コスト(平均17円/回) なら、勝率58%でも勝てない
2. **トレンドフィルタは正しい方向**: 生PnLを負→正にした。優位性の種はある
3. **だが現状のエッジはスプレッドより小さい**。実運用不可

## 改善の方向性（エッジをコストより大きくする）
- **取引頻度を減らし1回の利幅を増やす**: 高時間足化・パターン厳選（tol縮小・明確なネックラインのみ）でRRを1以上に。スプレッドは固定費なので「薄利多売」は不利
- **低スプレッド通貨に絞る**: GBP/JPY(2.5pip)は除外、USD/JPY(1.0pip)中心に
- **TP/SL最適化**: 現状RR0.67-0.82 → RR>1.5を狙えればコスト負けを脱せる可能性
- 注意: パラメータいじりは過剰最適化(カーブフィッティング)のリスク。ウォークフォワード検証必須

## 関連
- LLM Wiki id=430(戦略カタログ), id=437(検証#1), id=439(検証#2)
- コード: /home/ubuntu/workspace/trade-backtest/double_bottom_h1.py